广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告

By admin 2019年9月22日

基金支配的:广发基金支配树干有限公司

基金托管人:奇纳河工商库存树干树干有限公司

演说送出日期:1919年7月18日

广发上海深 300笔事项典型吐艳指示保密的使就职生趣 2019年第 2地区演说

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§1 要紧迅速的

董事会和基金董事董事会担保如愿以偿、给错误的劝告陈

阐明或大人物们停止,其使满意的确凿性、正确和完整性防备另行和共同责任。

基金托管人奇纳河工商库存树干树干有限公司由于本基金C的规则,于 2019 年 7

月 16 每日检讨本演说的财务指数、净值体现与使就职结成回购,担保如愿以偿回答

缺乏核内容的虚伪记载、给错误的劝告说起或许大人物们停止。

基金董事无怨同意老实言而有信、基金支配与运用击中要害费尽心血的履行十分重大的,但不克不及担保如愿以偿

必然的保密的进项。

基金的过往业绩绝不代表其未婚妻体现。使就职是有风险的,使就职者在做使就职方针决策

心细碰见本基金的招股阐明书。

本演说击中要害财务通信缺陷审计。。

这份演说因为 2019年 4月 从1天到 6月 30天。

§2 基金生利概述

基金略语 广发上海深 300ETF

基金主密码 510360

市密码 510360

基金运作以图案装饰 一套动作翻开

基金和约见效日 2015年 8月 20日

演说端子基金一部分绝对的 2,777,381,份

使就职目的

紧密随球贮藏,渴望最大随球弯曲与随球偏离

小化。

使就职谋略

基金首要采取完整繁殖谋略,换句话说,粉底目的指示

排队基金产权证券结成的结合与加重于,并根

应对标的资产的变更作出通信的的校准。。

在一般合算的状况下,本基金将粉底标的指示的成份产权证券

产权证券资产结成排队及加重于,但鉴于特别合算的状况

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(如变移性不可、成分库存年深月久停产、金科玉律限度局限

等)使掉转船头无法如愿以偿十足绝对的的产权证券时,基金

选择另一个保密的或使就职结成添加到根底指示

以交换。

业绩比力基点

本基金的标的指示为沪深 300指示。本基金的业绩

本比力基点的指示进项率。

风险进项特点

这样地基金是产权证券基金。,风险与进项高于混合型基

金、优美的体型互信关系型基金与货币集市基金。基金整个采取

繁殖方法随球乐旨贮藏的机能,带符号的导演、以

风险及于特点类似地

征。

基金支配的 广发基金支配树干有限公司

基金托管人 奇纳河工商库存树干树干有限公司

§3 首要财务指数及利率向前方的体现

首要财务指数

单位:人民币元

首要财务指数

演说期

(2019年 4月 1日-2019年 6月 30

日)

一。比较期手段进项 36,428,657.34

2.现期收益 -26,053,155.58

3.额外的秤锤基金一部分比较期收益 -0.0105

四。端子基金净资产 3,451,659,604.78

5个。端子基金一部分净数

注:(1)前述的基金业绩指数阻拦,算进

结论费后的现实收益在昏迷中所列数字。

(2)比较期手段进项是指、使就职进项、另一个收益(阻拦公共收益

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等值的变更进项)结论相互关系费后的用天平称,比较期收益为比较期已手段进项补充比较期

公允等值的变更进项。

利率向前方的体现

.1 基金一部分净增长率及其与基点进项率的比力

阶段

净值增伸长

长率①

净值增伸长

年深月久比率表

准差②

业绩比

较基点

进项率

业绩比

较基点

进项率

标准偏差

①-③ ②-④

过来三年

1.51% – 1.53% 1.31% -0.02%

.2自基金和约见效以后基金累计净值增伸长长率变更及其与声画同步业绩比力基点

回归告密的改变比力

广发上海深 300笔事项典型吐艳指示保密的使就职生趣

累计净值增伸长长率与业绩比力基点进项率历史走势平行的图

(2015年 8月 20日至 2019年 6月 30日)

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§4 支配的演说

基金董事(或基金董事群)简介

姓名 有或起作用

任基金合算的

理限期 保密的就业

年龄限制

阐明

供职日



离任日



刘杰

基金的基金

董事;广发上海

深 300笔事项典型

吐艳贮藏证明

保密的使就职基金联合会

同意资产

董事;广发中

证 500事项典型

吐艳贮藏证明

券使就职基金的

基金董事;广

头发束症状 500交

易张开的手指

数字保密的使就职事情

金链基金

(lof)基金

董事;广发中

小盘 300笔市

典型吐艳贮藏

保密的使就职基金

的基金董事;

广发中小盘

300笔事项典型开

发布判决书指示保密的

使就职基金联动

基金合算的

理;广头发束症状

环保遗产商业

典型吐艳贮藏

保密的使就职基金

主动精神联动庶生的

黄金基金合算的学

理;广头发束症状

养老遗产指示

2015-08-

20

– 15年

刘杰丈夫,工艺学有某种文科知识的人,

掌握奇纳河保密的使就职生趣

执业证明。曾广发

基金支配树干有限公司通信

技术部体系勋绩长官、

定量使就职考虑人员、广

发沪深 300 指示保密的投

资基金基金董事 (自

2014年 4月 1日至 2016

年 1 月 17 日)、广发中

证环保遗产指示型担保者

式保密的使就职基金基金经

理(自 2016年 1月 25日

至 2018年 4月 25日)、

广发数字化可靠的混合型证

券使就职基金基金董事

(自 2017 年 8 月 4 日至

2018年 11月 30日)。

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型担保者式保密的

使就职基金的基

金董事;广发

中证军事工业市

典型吐艳贮藏

保密的使就职基金

的基金董事;

广头发束症状军事工业

一套动作翻开

指示保密的使就职

基金担保者式联

同意资产

董事;广发中

证环保遗产交

易张开的手指

数字保密的使就职事情

黄金基金合算的学

理;广发创业

板市型吐艳

式指示保密的投

资基金的基金

董事;广发创

业板市型开

发布判决书指示保密的

使就职基金担保者

式鞭打基金的

基金董事;广

发标普全球农

业指示保密的投

资基金的基金

董事;广发道

琼斯美国石油

勋绩与创作指

数字保密的使就职事情

金(QDII-LOF)

的基金董事;

广发港股通恒

生束中型股

指示保密的使就职

基金(LOF)的

基金董事;广

发美国事实

指示保密的使就职

基金合算的

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理;广发纳斯

潜入 100市

典型吐艳贮藏

保密的使就职基金

的基金董事;

广发纳斯潜入

100指示保密的

使就职基金的基

金董事;广发

纳斯潜入生物

科学技术指示型发

起式保密的使就职

基金合算的

理;广发全球

医疗保健指示

保密的使就职基金

的基金董事;

广发恒生奇纳河

优美的体型英明指示

型担保者式保密的

使就职基金

(QDII)的基金

董事;指示投

资部总董事助



注:1.“供职日期”和“离任日期”指公司公告聘用或解职日期。

2.保密的就业的进口商品顺从协会《保密的业就业人员资历支配办法》的相互关系规

定。

支配的对演说期内本基金运作遵规言而有信合算的状况的阐明

演说期内,基金支配的遵守炎黄子孙共和国法度

相互关系金科玉律和基金和约、基金募集阐明书等法度锉刀规则,根据诚

真实信誉、基金支配与运用击中要害费尽心血的履行十分重大的,在严谨的风险把持的根底上,为基

黄金股股东渴望最大有益。演说期内基金运作合法合规,不损害基金想像人

有益行动,基金使就职支配契合有关规则a。

正大光明地市特定的非

4. 正大光明地市体系的手段

公司约束力创建scienc、使就职方针决策制衡原则体系,提高市配电事情的待在家里的把持,

并约束力实时的行动监控和即时的剖析评价,确保正大光明地市十分重大的的手段。

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论使就职方针决策的待在家里的把持,公司优美的体型了严谨的的使就职选择和使就职体系

体系,使就职结成的使就职目的必需品因为公司的候补者,使就职结成董事在委托范围内

孤独方针决策,超越使就职权威的经纪必要约束力严谨的审批。在市诉讼程序中,

姓市部由于“时期优先于、价钱优先于、求出比值分派、束平衡”的十分重大的,正大光明地分派

使就职次序。堆积工程与风险支配部风险把持岗约束力使就职市体系对使就职市诉讼程序

举行实时监控及预警,手段使就职风险的事中风险把持;考试岗约束力对使就职、考虑

及市等全流的孤独监察考试,手段使就职风险的预先把持。

演说期内,前述的正大光明地市体系总体执行合算的状况良好,差异的使就职结成受到了

正大光明地开刀,未发作无论哪些不正大光明地的市事项。

4. 非常市行动的专项阐明

本公司十分重大的上取缔差异使就职结成经过(完整繁殖指示结成及数字化结成除外)

或相同使就职结成在相同市一半天举行反向市。以防因应对大额舒服等特别合算的状况

必要举行反向市的,则需经公司导致严谨的审批并留痕备查。

演说期内,公司旗下自己的事物使就职结成厕足其间的市所发布判决书竞相出高价市中,同日反

向市成交较不重要的的单边市量超越该保密的当天成团卷起的 5%的市共 4次,均为

指示数字化使就职结成因使就职谋略必要和另一个结成发作的反向市。

演说期内,未碰见本基金有可能性使掉转船头不正大光明地市和有益保送的非常市。

演说期内基金的使就职谋略和运作剖析

本基金业绩基点是沪深 300指示,首要采取完整繁殖法来随球业绩基点。

(1)使就职谋略

作为 ETF 基金,本基金禀承指示化被动的使就职谋略,活跃的应对成份股校准、

基金申购舒服等相等对指示随球导致结果的装载,使沮丧基金的随球偏离。

(2)运作剖析

演说期内,本基金市和申购舒服正常的,运作诉讼程序中未发作风险事变。

演说期内,本基金随球偏离出身首要是申购、舒服和成份股校准相等。

跟随中美商业成绩的连声,二地区全部集市震动向下地,沪深 300下跌 ,

中证 500下跌 ,创业板指下跌 ,上证综指下跌 ,同时 1至

5月使坚固或稳固资产使就职累计速度递增 ,前值 ,完毕了自不久以前 9月起的陆续擦亮。

而 3月社融材料速度递增再次企稳上升,优美的体型中年深月久借速度递增动摇较大,声画同步科创板

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开板、MSCI 和富时 A 股加重于升起,中年深月久升起外资使就职 A 股求出比值。一般地说,

二地区 A 股集市多空用动作示意交织。受累于中美商业摩擦晋级,集市全部风险偏爱的事物

震动向下地。

沪深 300指示作为集市心脏宽基指示经过,笼罩沪深两个集市,杯蓝筹代

表性较好,是资产分配额的要紧标的经过,同时其动摇性对立较小,使就职者未婚妻若

看好 A股集市,沪深 300指示基金是消受行情跳的向右的家族。

演说期内基金的业绩体现

演说期内,本基金的一部分净值增伸长长率为 ,声画同步业绩比力基点进项率

为-。

§5 使就职结成演说

演说端子基金资产结成合算的状况

序号 以拟定草案约束 薪水(元)

基金总资产

的求出比值(%)

1 合法权利使就职 3,397,957,046.02 98.22

内侧:产权证券 3,397,957,046.02 98.22

2 使坚固或稳固进项使就职 3,881,914.01 0.11

内侧:优美的体型互信关系 3,881,914.01 0.11

资产支撑保密的 – –

3 贵金属使就职 – –

4 堆积衍生品使就职 – –

5 补进返售堆积资产 – –

内侧:买断式回购

堆积资产

– –

6 学分及结算替补队员绝对的 55,947,403.61 1.62

7 另一个资产 1,627,804 0.05

8 绝对的 3,459,414,169.48 100.00

注:可交还替代者产权证券使就职的等值的增长,而 总以拟定草案约束阻拦进行偿还

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替代者批评增长。

演说端子按工业界花色品种的产权证券使就职结成

1演说端子按工业界花色品种的国际产权证券结成

密码 工业界类别 公允等值的(元)

基金净资产值

求出比值(%)

A 农、林、牧、渔业 36,166,631.49 1.05

B 采矿业

107,344,695

1

C 生产 1,360,205,040.63 39.41

D

电力、发热、放出气体和水的创作和供给



80,742,712.75 2.34

E 建筑业 103,200,438.26 2.99

F 发行和转述事情 49,029,807.73 1.42

G 交通运输、贮存器和邮政业 104,252,405.41 3.02

H 歇宿和餐饮业 – –

I

通信使调动、软件和通信辅助设施

125,186,431.46 3.63

J 堆积业 1,190,725,296.99 30

K 房地遗产 157,788,300 7

L 租赁权和商业服务性的 45,794,024 1.33

M 科研辅助设施 93,243.04 0.00

N 蓄水、使成为某种特定的情况之下与公共设施支配业 5,026,811 0.15

O 常存于内存中的服务性的、减少和另一个服务性的 – –

P 教 – –

Q 卫生和社会工作 16,921,610 0.49

R 开垦的、体育和娱乐业 15,482,299.69 0.45

S 束 – –

绝对的 3,397,959,760.75 98.44

.2演说端子按工业界花色品种的港股通使就职产权证券使就职结成

本基金本演说端子未想像约束力港股通使就职的产权证券。

演说端子按公允等值的基金净资产值求出比值浆糊排序的流行音乐十大畅销唱片产权证券使就职明细

序号 产权证券密码 产权证券选派 绝对的(股) 公允等值的(元) 工作基金资产

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净值比率

1 601318 奇纳河安全处所 3,042,388 269,586,000.68 7.81

2 600519 贵州茅台 149,548 147,155,232.00 6

3 600036 招商库存 2,895,898 104,194,410.04 3.02

4 000651 格力电器 1,275,800 70,169, 2.03

5 601166 兴业库存库存 3,770,801 68,967,950.29 2.00

6 000333 美的许多 1,281,811 66,474,718.46 1.93

7 000858 五粮液 546,117 64,414,500.15 1.87

8 600887 伊利树干 1,706,049 56,999,097.09 1.65

9 600276 恒瑞药剂 797,918 52,662,588.00 1.53

10 600030 中信散步路保密的 2,155,317 51,318,097.77 1.49

5.4 演说端子按优美的体型互信关系典型花色品种的优美的体型互信关系结成

序号 优美的体型互信关系家族 公允等值的(元)

基金净资产

值求出比值(%)

1 乡下优美的体型互信关系 – –

2 央行票据 – –

3 堆积优美的体型互信关系 – –

内侧:政策性堆积约会 – –

4 优美的体型优美的体型互信关系 – –

5 优美的体型短期融资券 – –

6 中期票据 – –

7 可替换约会 3,881,914.01 0.11

8 同性存款收据 – –

9 另一个 – –

10 绝对的 3,881,914.01 0.11

5.5 演说端子按公允等值的基金净资产值求出比值浆糊排序的前五名优美的体型互信关系使就职明细

序号 优美的体型互信关系密码 优美的体型互信关系选派 绝对的(张) 公允等值的(元)

工作基金资产

净值比率

1 127010 库存间约会替换 32,591 3,881,914.01 0.11

5.6 演说端子按公允等值的基金净资产值求出比值浆糊排序的流行音乐十大畅销唱片资产支撑保密的

使就职明细

这次回购完毕时,该基金未想像资产支撑保密的。

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5.7 演说端子按公允等值的基金净资产值求出比值浆糊排序的前五宝贵金属使就职明



本基金本演说端子未想像贵金属。

演说端子按公允等值的基金净资产值求出比值浆糊排序的前五名权证使就职明细

本基金本演说端子未想像权证。

演说端子本基金使就职的股指向前方的市合算的状况阐明

(1)本基金本演说端子未想像股指向前方的。

(2)本基金演说期内未举行股指向前方的市。

0演说端子本基金使就职的库存公司债向前方的市合算的状况阐明

(1)本基金本演说端子未想像库存公司债向前方的。

(2)本基金演说期内未举行库存公司债向前方的市。

1 使就职结成演说正文

1.1 基金使就职保密的流行音乐十大畅销唱片发行人,回购击中要害招商库存树干树干有限公司

编制新来一年内曾受到奇纳河库存管保监督支配授予(含原奇纳河银工业界监督支配

授予、奇纳河管保监督支配授予或其座位的处分。

相互关系保密的使就职基金的使就职方针决策程序

同的邀请。除前述的乐旨外,本基金使就职的另一个前十大保密的发行人未在

监察机关备案考察,或许在演说构图前一年内被发布判决书批评、处分设计作品情节。

1.2演说期内本基金使就职的流行音乐十大畅销唱片产权证券未超过基金和约规则的备选产权证券库。

1.3 另一个资产排队

序号 选派 薪水(元)

1 存出担保如愿以偿金 231,250.91

2 应收票据保密的清算 1,383,747.38

3 应收票据分配金 –

4 应收票据利钱 12,807.55

5 应收票据信任 –

6 另一个应收票据款 –

7 待摊费 –

8 另一个 –

广发上海深 300笔事项典型吐艳指示保密的使就职生趣 2019年第 2地区演说

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9 绝对的 1,627,804

1.4演说端子想像的成为转股期的可替换优美的体型互信关系明细

直到本演说端子,该基金并未想像可替换优美的体型互信关系。。

1.5演说端子流行音乐十大畅销唱片产权证券中在传送向上弹合算的状况的阐明

本基金本演说端子流行音乐十大畅销唱片产权证券中不在传送向上弹合算的状况。

§6 吐艳式基金一部分变更

单位:份

本演说结巴地说出初基金一部分绝对的 1,766,381,

本演说期基金总申购一部分 1,215,000,

减:本演说期基金总舒服一部分 204,000,

本演说期基金拆分变更一部分 –

本演说期端子基金一部分绝对的 2,777,381,

§7 基金支配的运用固有资产使就职本基金合算的状况

基金支配的想像本基金一部分变更合算的状况

演说期内基金支配的未想像本基金一部分。

基金支配的运用固有资产使就职本基金市明细

演说期内,基金支配的不在运用固有资产(认)申购、舒服或行业本基

金的合算的状况。

§8侵袭使就职者方针决策的另一个要紧通信

演说期内单一使就职者想像基金一部分求出比值手脚能够到的范围或超越20%的合算的状况

使就职者

类别

演说期内想像基金一部分变更合算的状况 演说端子想像基金合算的状况

序号

想像基金一部分

求出比值手脚能够到的范围或许

超越 20%的时

间区间

期初

一部分

申购份



舒服

一部分

想像一部分 一部分占比

广发上海

深 300

1

20190401-2019

0630

1,651,

930,9

1,344,1

18,600.

408,2

64,90

2,587,784,6

65.00

97%

广发上海深 300笔事项典型吐艳指示保密的使就职生趣 2019年第 2地区演说

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市型

吐艳式

指示证

券使就职

基金联

接基金

65.00 00 0.00

生利具体的风险

演说期内,本基金在单一使就职者想像一部分求出比值手脚能够到的范围或超越20%的合算的状况,像这样可能性使掉转船头

的具体的风险首要包含:当使就职者想像一部分占比力为集合时,另行使就职者的大额舒服可

能会对基金资产运作及净值体现发生较大侵袭;顶点合算的状况下基金支配的可能性无法即时

意识到基金资产以应对使就职者的舒服敷;以防私人的使就职者落落大方舒服,基金将呈现六岁C

做小生意工作的日子基金资产净值在昏迷中 5000 万元,基金也可能性承认替换开刀、另一个根底

黄金并购或堵塞基金和约等。基金董事将当心评价大规模舒服

有理反映,完成时变移性风险把持机制,无效防护措施想像人有益。

§9 备查锉刀登记详情

备查锉刀登记详情

1.奇纳河证监会约束力广发上海深 300笔事项典型吐艳指示保密的使就职生趣募集的锉刀

2.《广发上海深 300笔事项典型吐艳指示保密的使就职生趣基金和约》

3.《广发上海深 300笔事项典型吐艳指示保密的使就职生趣托管拟定草案》

四。法度意见书

寄存得名次

广州市海珠区琶洲通道东 保利国际散步路南楼 31-33楼

提到方法

一。封面采访:使就职者可以在营业时期收费应用,复本也可以在cos紧握;

2.居第二位的步。网站采访:基金董事网站 。

广发上海深 300笔事项典型吐艳指示保密的使就职生趣 2019年第 2地区演说

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广发基金支配树干有限公司

1919年7月18日

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